- 路径依赖性质是指期权的价值会受到标的变量所遵循路径的影响，它可分为强式路径依赖和弱式路径依赖。障碍期权是,亚式期权是 （）
- 信用关联票据是由普通的和信用违约互换相结合的信用衍生品产品。（）
- 除了交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权，这些新型的期权通常叫做（ ）
- 信用衍生产品中有针对系统违约风险的违约指数期货，最早的违约指数期货是（ ）。（）
- 假定一家美国公司在60天后会收到5000000英镑，该公司担心英镑会贬值，但考虑到近期美元对英镑一直呈贬值态势，下列策略中最优的是（ ）。（）
- 20世纪90年代初,为了有效的管理信用风险，应运而生。（）
- 在某些期间，亚洲期权的赢利取决于标的资产的（ ）。（）
- 由5年期收益率为每年6％的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CS多头头寸所组成的投资组合。逆向求解就可以得到隐含违约概率为每年（ ）。（）
- 你达到盈亏平衡时的最低股票价格是。（）
- 奇异期权的特点是（ ）。（）
- 你的策略的最大可能的损失是（）
- 债务抵押债券与一般BS不同的是，其抵押资产为（ ）。（）
- 如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，你的利润为（）
- 亚洲期权区别于美式和欧式期权的地方是（ ）。（）
- 下列关于信用衍生工具的论述中，正确的有（）
- 使用下列信息回答第4~9题,假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。这个策略能获得的最大潜在利润是（）
- 作为公司财务主管，你将为三个月后的偿债基金购入100万美元的债券。你相信利率很快会下跌，为了降低利率下跌风险，应当采取的策略是。（）
- 由5年期收益率为每年6％的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。投资组合（近似）为每年支付（ ）的无风险工具。（）
- 一张股票的裸露看跌期权的卖方潜在的损失是。（）
- 与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是（ ）。（）
- 如果股票价格上升，则此股票的看跌期权价格，它的看涨期权价格（）
- 复合期权的阶数是（ ）。 （）
- 如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料。（）
- 其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列因素正相关，除了。（）
- 在到期前。（）
- 一张股票的看涨期权持有者所会承受的最大损失等于。（）
- 两笔贷款只签订一份贷款协议的是（）
- 某投资者共拥有10万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采用10％的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最低可买入张合约。（）
- 一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态（）
- 甲公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是（）
- 某交易者以9500元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。（）
- 一张股票的裸露看涨期权的卖方潜在的损失是。（）
- 所采用的浮动利率是在LIBOR基础上再加上或减去一个边际额，而不是直接用伦敦银行同业拆借利率本身。（）
- 欧式看涨期权可以如何执行。（）
- 10月1日，BOT主要市场指数期货的市场价格为472，某投机者预期该指数期货的市场价格将下跌，于是以472的价格卖出20张12月份到期的主要市场指数期货合约，市场指数每点价值为250美元，若市场价格上涨至488，则他（）
- 互换交易合约的期限一般为（）
- 套期保值者的目的是（）
- 看跌期权隐含着。（）
- 金融互换产生的理论基础是（）
- 套期保值是通过建立机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。（）
- 欧式期权只能在什么时候执行。（）
- 适用于为未来某时进行的浮动利率筹资，但希望在现在就确定实际借款成本的借款人。（）
- 在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加导致需求上升时，他最有可能（）
- 外汇期货报价采用小数形式，小数点后一般是（）
- 以下构成跨市套利的是（）
- 根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10％，收取3个月期的LIOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12％，1个月前，3个月期LIOR为年率11.8％，所以利率按季度计复利，互换的价值为（）
- 开办了世界上第一个外汇期货市场。（）
- 利率互换的最普遍、最基本的形式是（）
- 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）
- 基差为正且数值增大，属于（）
